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Prof. Dr. Panagiotis Ballis-Papanastasiou

Prof. Dr. Panagioti s Ballis-Papanastasiou

Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre

Fon: +49 30 / 76 68 37 5 -100
Mail: panagiotis.ballis-papanastasiou(at)businessschool-berlin.de

Biographie

Prof. Dr. Panagiotis Ballis-Papanastasiou studierte an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Volkswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Statistik und Ökonometrie sowie Finanz- und Rechnungswesen.

Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre studierte Prof. Dr. Panagiotis Ballis-Papanastasiou „Finance“ sowie „Mathematical Finance“ an der Cass Business School, City, University of London. Er schloss beide Studiengänge erfolgreich mit einem MSc in Finance im Jahr 2004 sowie einen MSc in Mathematical Trading and Finance im Jahr 2007 ab.

Im Jahre 2015 wurde Prof. Dr. Panagiotis Ballis-Papanastasiou  als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft (Lehrstuhl Univ.-Prof. Dr. Thorsten Poddig) an der Universität Bremen promoviert. Seine mit „magna cum laude“ abgeschlossene Promotion erfolgte im Bereich Hedge Fonds und Asset Pricing.

Berufliche Ausbildung

Von 2004 bis 2007 arbeitete er als Risk Specialist bei Standard and Poors in London, Großbritannien. Bei Standard and Poors befasste er sich intensiv mit zahlreichen Methoden und Verfahren zur Messung, Analyse und Bewertung von Risiken von Finanzinstitutionen und Unternehmen. Ein Schwerpunkt war die Messung von PD (probability of default) und LGD (loss given default) sowie von EDF (expected default frequency) mit Hilfe des Merton Models, die im Zusammenhang mit den Basel II Kriterien Anwendung fanden.

Von 2007 bis 2009 arbeitete er bei Barclays Wealth in London im Bereich Quantitative Analytics und Portfolio Optimierung. In dieser Tätigkeit zeichnete er Verantwortung für die Portfolio Optimierung bankeigener Finanzprodukte auf Grundlage unterschiedlicher Risikomodelle (Value at Risk und Conditional Value at Risk).

Seit 2014 arbeitet er als Risk Specialist bei einem Finanzunternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort ist er für die Portfolio-Optimierung der verschiedenen Asset Klassen  sowie für die Modellierung des Risikos von Alternativen Asset Klassen, insbesondere Private Equity, verantwortlich. 

Lehrtätigkeiten

Prof. Dr. Panagiotis Ballis-Papanastasiou hatte Lehraufträge in Bachelor- und Masterstudiengängen. Er war u.a. für die Universität Bremen und die FOM Bremen tätig. Seine Vortragsthemen erstrecken sich über - folgende Bereiche:

  • Asset Pricing
  • Computational Finance
  • Advanced Finance

Forschungsschwerpunkte

  • Hedge Fonds
  • Asset Pricing
  • Risikomodellierung und Portfolio Optimierung
  • Angewandte Ökonometrie 

Publikationsliste

Canitz, F./Ballis-Papanastasiou, P./Fieberg, C./Lopatta, K./Varmaz, A./Walker, T. (2017): Estimates and Inferences in Accounting Panel Data Sets: Comparing Approaches. In: The Journal of Risk Finance, Vol. 3. (VHB-Ranking: B)

Tancar, R./Podding, T./ Ballis-Papanastasiou, P. (2012): Hedge Fund Replication - The Asymmetric Way. In: Journal of Alternative Investments, Vol. 15, No. 1: pp. 68-84

Viebig, J./ Podding, T./Ballis-Papanastasiou, P. (2011): Regime-Dependent Nonlinear Analysis of Hedge Funds. In: Journal of Alternative Investments, Vol. 13, No. 4: pp. 53-72.